學習 從第一 回力 戰略

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學習從第一回力戰略 幾個月前，該研究小組曾在一個戰略，我們命名為首次回調。 由於經常發生在我們的研究中，戰略執行的適度以及在我們後面的測試沒有真正區分本身相比，我們已經公佈的其他策略。 今天的文章將介紹規則的首次回調的策略。 在其目前的形式，它不可能成為你的整個交易策略的新核心。 但是，它可能為進一步增強功能提供了良好的基礎，更重要的是它也適合於對SP 500的一些有趣的發現。如果你想了解如何使用ConnorsRSI動量振盪指標交易短線超跌SP 500只股票 請點擊此處。 第一回力戰略的基本目標是要找到一個非常強勢股多數民眾贊成呈現疲軟的第一號，然後買進該股票在盤中進一步價格下降。 下面是規則： 當所有的下列條件都為真，就會出現一個設置： 日均成交量在過去21天大於1,000,000 收盤價高於5 $ 收盤價高於200天移動平均線，或MA（200） 收盤價高於MA（100） 收盤價高於MA（50） 收盤價高於MA（20） 收盤價低於MA（5） 買了股票就內發生的安裝的ÿ天前一天的收盤價低於一個X％的限制。 我們測試X = 2，4，6，8，10和12的限制值，以及1，2，3，4至5天的Y值。 銷售使用以下退出方法之一的股票： 關閉＆GT; MA（5） ConnorsRSI＆GT; 50 ConnorsRSI＆GT; 70 在我們的測試中，我們關閉了交易使用的是模擬市場秩序的一天發生的賣出信號後，用平均的開盤價，最高價，最低價和收盤價作為我們的出口價格。 不過，你也可以退出截至收盤，如果你喜歡。 正如您所料，使用最高限價訂單（10％和12％）的策略變化到2012年產生的每筆交易最高平均漲幅也是最少的模擬交易了2001年的12年試驗期的前10名演員有 2.09％的平均漲幅為2.74％，每筆交易的基礎上約700至1800的歷史交易信號。 其他的變化有每筆交易顯著降低收益，但產生的超過70,000交易信號。 接下來，我們添加了一個簡單的規則的策略：在設置日，股票必須是標準普爾500指數的當前成員。 顯然，這大大減少了模擬的交易的數目，如前宇宙比500股大得多。 事實上，排名前10位的變化，從97到319的交易信號產生的任何地方。 什麼是有點更令人驚訝的是每筆交易的平均漲幅，從3.00％使用SP 500作為我們交易的宇宙時，其範圍以4.16％的變化。 雖然這可能似乎並不像很多在一個絕對的基礎，它代表了大約50％的全面的板改善對以前的結果。 此外，貿易持續時間分別縮短，對SP 500測試時的贏率（盈利交易的比例）較高。 這是為什麼顯著？ 因為它再次強調這是SP 500。其中許多公司的成員企業的質量可以說是家喻戶曉，其股票主要由機構投資者持有。 當專業的基金經理看到價格回調中備受尊敬的公司，他們很可能會介入，並購買了“打折”的價格，這反過來又使得它不太可能，房價會跌過頭更多的股份。 了解在市場上這種行為，並看到它與量化測試結果的支持將幫助你做出你自己的交易策略更好的決策。 點擊這裡了解如何使用ConnorsRSI指標最有效地交易這些股票。