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指數套利自動期權交易策略 指數套利自動期權交易策略 在這篇文章中，我們將討論指數套利，自動化的交易理念和圍繞落實這一理念的複雜性沒有自動化。 一個索引包含一籃子股票的。 價格指數取決於該成份股的價格。 如果所有個股的價格走勢了5％，則指數價格也去了5％。 你認為同樣會在波動的情況下的：如果所有股票的波動性上升了5％，將在指數震盪也增加5％？ 答案是“不一定”！ 指數波動取決於股之間的相關性。 讓我們來看看如何。 在股票A和B之間的低相關性，甚至通過股票A和B的波動的情況下都增加，指數震盪保持或多或少相同。 在另一方面，當相關性高，那麼該指數的所有元素一起移動，以便指數波動性高時，股票的波動性很高。 股票和指數期權 用價格指數期權波動率取決於用於價格股票期權和股票之間的相關性的波動。 波動率用於物價指數期權=功能（揮發性用來價的股票期權。股票之間的相關性水平） 基於市場的指數期權的價格，我們可以發現使用的價格指數期權的隱含波動率。 同樣，基於股票期權的市場價格，我們可以發現用於價格股票期權的隱含波動率。 通過插入在功能上面這兩個值，發現個股之間的相關性平均隱含的水平。 貿易相關的平均隱含級別我們的觀點 如果說你目前的相關係數為0.4，您期望的關係上去。 這意味著所有的股票都會一起移動，以便指數震盪就上去了比較。 同樣，如果相關預期下降，那麼指數的波動，預計相對於下井股票期權。 當相關性有望向上走的指數期權波動率預計將上升購買指數期權賣出股票期權的權重比例。 為什麼自動化來實現這一戰略要求？ 該指數籃子逼近 說，籃子有庫存A（43％權重）和股票B（34％權重）。 你接近它44和33，從而比現在變成了4/3。 然而，在現實中也有很多股票在指數。 什麼逼近給你的股票與最小誤差最小的尺寸？ 在它的上面，該地段的大小可能會有所不同。 這涉及到需要自動化複雜的數學問題。 結合希臘人個股和指數計算總投資組合的希臘人。 例如，當你的交易在Nifty指數籃子裡，你的投資組合有特定的三角洲，維加和Gamma以俏皮和一致的股票，如SBI，信實，TCS等。對於證券投資的淨希臘人三角洲，織女和伽瑪需要 來計算。 這需要實時頻繁進行。 隨著市場的舉動，該位置必須從一組選項罷工到另一個卷。 為了獲得更深入的了解，你可以通過這個討論的記錄在這裡，
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